第277章 《压力测试的黑色72小时》

《压力测试的黑色72小时》

周远山发送来2018年某量化基金清盘报告，净值曲线在贸易战期间如自由落体。“他们用的Atr参数和你一样，”周远山说，“当市场波动率突破历史分位，任何基于历史数据的模型都是沙堡。”陈默想起276章的傅里叶变换模型，曾以为能过滤高频噪音，此刻在压力测试中却成为延迟止损的帮凶——高频波动占比规则触发后，程序在熔断期间暂停止损，导致亏损扩大。